发信人: ggalaxy (银河), 信区: Stock
【股谱之四】预测与操作，相辅相成（以CTRP为例）
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Feb 6 17:40:08 2008)
前些日，本人有一个帖子，说的是预测（prediction)是一回事，操作(Operation)是一回事。很多预测准的因操作不当不但不能提灯添蜡，反而会割胳膊断腿。大家可以看看这个Link的贴子以解原味。还有感觉当时要写一篇小文来阐述解释例证这样一个观点，因种种原因未得如愿以至拖到现在。大过年的觉得还是写出来，还债不过年么。 诸位感觉有点用，能用包子鼓励一下，大过年的， 我容易么我？ 呵呵。
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/31182867.html
我的意思当然不是完全否定摒弃预测在炒股中的作用。真正的要义乃是说我们的任何炒股的首要驱动不是以预测来触发的，而是Follow这个趋势。当趋势告诉我们如何时，我们就借着操作加顶点预测来实现我们的梦想。看起来没什么，其实差别很大。以预测驱动的往往是企图走在市场的前面，具体的表现方式为激进型的抄底。如果对了，获利较丰；错了当然是顶着寒风站岗，防火的话，会烧到屁股，甚至危及性命；Fellow趋势的常常会显示慢半拍的特征，虽不能将利润最大化，但能顺势而为，通常不至于有Wipeout之忧。但人的本性是Greedy驱动的，所以大部分之人热衷于献身于去预测而心不甘情不愿的去Follow趋势。以至于Follow趋势这个本来应该是容易的操作却因人的本性反而变得难于上青天。
一下是以我CTRP 1月31日的操作为例，来具体阐述一下如何Follow趋势，+预测，才加操作的关系。当然不是Perfect，但借着例子，希望能具体化，另外这个例子也是一个基于Local Oversold来做Quick Swing的经典Setup或战例。
1 认识趋势，确定where you are
做股票时，首选要知道具体的趋势（指个股的趋势为主）。只要你知道你身在何处山岗或山谷或碉堡边上，你才能到遇惊不险，进退有余。趋势认识你没有必要想到太复杂，用最直观简单的方法即可：support, resistance, channel, trend line就行。其它的只是锦上添花21。 你可以用月线图，周线图，日线图，或Intraday图来认识之，它们的本质是一样的，因为趋势本质是fractal的。这里讲述的只是一Swing为目的，以CTRP来说，我就看6 Month daily chart来判断当前趋势状态。
这张图上可以看出， CTRP自11月完成双顶新高以来，一路下跌到1月22的新低。最低价是40.04。这个价格到现在为止是一个Global新Support。 因为在群的七八月份这个价位是个Resistance, 之9月突破后就成为Resistance. 因此激进的预测派可能会在这一天杀人。作为稳妥型的Fellow趋势的人来讲，可能会选择继续观测这个40到底是不是真的Support。 后来的几天说明确实是。反弹到53在一路下滑到1月31的第二底40.5附近。这里顺便提一个问题：为什么反弹到52-53先就下来了涅？从TA角度看你能提供几个理由么？
2 入场点的推敲
到现在为止（1/31)，我们的思路变得明晰起来了，CTRP到40-41确实有一个Support，它的反弹到52-53线。所以如果你想入场操作，当然选择在这个Support附近。 从图一来看，1/30, 31是个不错的选择。1 连续4天下跌，2）碰BB下沿，3）StoRSI几近或低于30%， 3） MACD Negative divergence开始。种种指标都说明是短期或Local超跌。这时候你的直觉就是在1月30后可以DT或Swing一下CTRP。
要选定精确合理的入场点，最好是通过分析Intraday的图进行。下一个图是四天的Intraday图。
从以上5分钟日内图看，在1/30出现两个几乎相同的低点，在42.5左右。上面是在43.8-44.0的一个长时间的日内平台，形象地给出了日内的Support，Stop及Resistance的关系，见图上的说明。这里也可以看出1/30不是一个很好的进入点，但提供了很好的进入参考背景。
1月31日日内图开始是个低开，股价也曾击破昨日的地点，大约半个小时后，股价慢慢回升，伴随量的增加，是个很好的Momentum. 当股价在42.60左右是，激进的趋势跟踪者象我自己，就可以考虑杀入。因为这是你心理有很明确的操作指标： support 41, Stop 40.50, target = 48+ to be conservative and 50+ reasonable. r/R >= 3. 作为以Fellow Trend为指到的操作法，你的盯盘很明确，一旦破Stop你可以考虑出场，其它情况你就悠哉悠哉等着提灯。
CTRP后来的走势非常理想的强势路线。早上半小时后创新高，特别是Break昨日的内Resistance线（44附近），而且一直在该线上面运行。当时我心里很踏实了，后来也没有盯盘睡午觉。
这里特别提一下的是，CTRP在这一天里到下午大部分时间里一直在44以上运行，44这个昨天的Resistance变成今天的Support，而且量一直是健康的收束（很重要，这叫Consolidation，对以后的走势起非常稳定的可预测作用，自己研究去吧)。一般激进的DTer如果Misser掉上午这一波，会根据这一Consolidation来有信心的做下午收盘前的一波。而稳妥型的Swinger也会在下午晚些时候找个入场点。果然，在下午2：30以后CTRP继续带量Pop，确实提供了这样一个稳妥提灯的机会（看图中的Note）。
当时我是以Swing的思路做这一波的，后来几天的走势说明了我的这一分析很有效。但遗憾的是我没有跑在52+，偏早出场了. 这里大家可以看到，没有Perfect，达到目标就行。
大家可以从这个讨论中自己总结出这个抓局部超卖Momentum反弹的Setup。这个方法可以是programmed trading 的。在牛市（注意，我指的是个股的“牛市”）中特别有效。你如果不知道如何定义个股的“牛市”吗，想想以前我们讨论过的生命线概念。
--※ 修改:·ggalaxy 於 Feb 6 17:57:37 2008 修改本文·[FROM: 130.160.]
http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/31182867.html
我的意思当然不是完全否定摒弃预测在炒股中的作用。真正的要义乃是说我们的任何炒股的首要驱动不是以预测来触发的，而是Follow这个趋势。当趋势告诉我们如何时，我们就借着操作加顶点预测来实现我们的梦想。看起来没什么，其实差别很大。以预测驱动的往往是企图走在市场的前面，具体的表现方式为激进型的抄底。如果对了，获利较丰；错了当然是顶着寒风站岗，防火的话，会烧到屁股，甚至危及性命；Fellow趋势的常常会显示慢半拍的特征，虽不能将利润最大化，但能顺势而为，通常不至于有Wipeout之忧。但人的本性是Greedy驱动的，所以大部分之人热衷于献身于去预测而心不甘情不愿的去Follow趋势。以至于Follow趋势这个本来应该是容易的操作却因人的本性反而变得难于上青天。
一下是以我CTRP 1月31日的操作为例，来具体阐述一下如何Follow趋势，+预测，才加操作的关系。当然不是Perfect，但借着例子，希望能具体化，另外这个例子也是一个基于Local Oversold来做Quick Swing的经典Setup或战例。
1 认识趋势，确定where you are
做股票时，首选要知道具体的趋势（指个股的趋势为主）。只要你知道你身在何处山岗或山谷或碉堡边上，你才能到遇惊不险，进退有余。趋势认识你没有必要想到太复杂，用最直观简单的方法即可：support, resistance, channel, trend line就行。其它的只是锦上添花21。 你可以用月线图，周线图，日线图，或Intraday图来认识之，它们的本质是一样的，因为趋势本质是fractal的。这里讲述的只是一Swing为目的，以CTRP来说，我就看6 Month daily chart来判断当前趋势状态。
这张图上可以看出， CTRP自11月完成双顶新高以来，一路下跌到1月22的新低。最低价是40.04。这个价格到现在为止是一个Global新Support。 因为在群的七八月份这个价位是个Resistance, 之9月突破后就成为Resistance. 因此激进的预测派可能会在这一天杀人。作为稳妥型的Fellow趋势的人来讲，可能会选择继续观测这个40到底是不是真的Support。 后来的几天说明确实是。反弹到53在一路下滑到1月31的第二底40.5附近。这里顺便提一个问题：为什么反弹到52-53先就下来了涅？从TA角度看你能提供几个理由么？
2 入场点的推敲
到现在为止（1/31)，我们的思路变得明晰起来了，CTRP到40-41确实有一个Support，它的反弹到52-53线。所以如果你想入场操作，当然选择在这个Support附近。 从图一来看，1/30, 31是个不错的选择。1 连续4天下跌，2）碰BB下沿，3）StoRSI几近或低于30%， 3） MACD Negative divergence开始。种种指标都说明是短期或Local超跌。这时候你的直觉就是在1月30后可以DT或Swing一下CTRP。
要选定精确合理的入场点，最好是通过分析Intraday的图进行。下一个图是四天的Intraday图。
从以上5分钟日内图看，在1/30出现两个几乎相同的低点，在42.5左右。上面是在43.8-44.0的一个长时间的日内平台，形象地给出了日内的Support，Stop及Resistance的关系，见图上的说明。这里也可以看出1/30不是一个很好的进入点，但提供了很好的进入参考背景。
1月31日日内图开始是个低开，股价也曾击破昨日的地点，大约半个小时后，股价慢慢回升，伴随量的增加，是个很好的Momentum. 当股价在42.60左右是，激进的趋势跟踪者象我自己，就可以考虑杀入。因为这是你心理有很明确的操作指标： support 41, Stop 40.50, target = 48+ to be conservative and 50+ reasonable. r/R >= 3. 作为以Fellow Trend为指到的操作法，你的盯盘很明确，一旦破Stop你可以考虑出场，其它情况你就悠哉悠哉等着提灯。
CTRP后来的走势非常理想的强势路线。早上半小时后创新高，特别是Break昨日的内Resistance线（44附近），而且一直在该线上面运行。当时我心里很踏实了，后来也没有盯盘睡午觉。
这里特别提一下的是，CTRP在这一天里到下午大部分时间里一直在44以上运行，44这个昨天的Resistance变成今天的Support，而且量一直是健康的收束（很重要，这叫Consolidation，对以后的走势起非常稳定的可预测作用，自己研究去吧)。一般激进的DTer如果Misser掉上午这一波，会根据这一Consolidation来有信心的做下午收盘前的一波。而稳妥型的Swinger也会在下午晚些时候找个入场点。果然，在下午2：30以后CTRP继续带量Pop，确实提供了这样一个稳妥提灯的机会（看图中的Note）。
当时我是以Swing的思路做这一波的，后来几天的走势说明了我的这一分析很有效。但遗憾的是我没有跑在52+，偏早出场了. 这里大家可以看到，没有Perfect，达到目标就行。
大家可以从这个讨论中自己总结出这个抓局部超卖Momentum反弹的Setup。这个方法可以是programmed trading 的。在牛市（注意，我指的是个股的“牛市”）中特别有效。你如果不知道如何定义个股的“牛市”吗，想想以前我们讨论过的生命线概念。
--※ 修改:·ggalaxy 於 Feb 6 17:57:37 2008 修改本文·[FROM: 130.160.]
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